Сравнение PSMR с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
PSMR и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMR и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMR и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 4.88% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMR и AIOO
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
PSMR vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PSMR
AIOO
Сравнение PSMR c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMR | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.76 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между PSMR и AIOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и AIOO
Ни PSMR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSMR и AIOO
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -0.74% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.52% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.19% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 1.98% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 1.98% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 1.98% | +6.54% |