Сравнение PSMR с AIOO
PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности PSMR и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
PSMR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMR и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.28% | 4.82% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between PSMR and AIOO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMR vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PSMR
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSMR c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMR | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMR и AIOO
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -0.74% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.49% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.18% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 2.07% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 2.07% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 2.07% | +6.32% |
Сравнение комиссий PSMR и AIOO
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и AIOO
Ни PSMR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSMR and AIOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
PSMR and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Allianz. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для PSMR и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор