Сравнение PSMR с AIOO
PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности PSMR и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
PSMR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMR и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.68% | 4.88% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between PSMR and AIOO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMR vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PSMR
AIOO
Сравнение PSMR c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMR | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 2.79 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок PSMR и AIOO
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -0.74% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.13% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.17% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 1.99% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 1.99% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 1.99% | +6.42% |
Сравнение комиссий PSMR и AIOO
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и AIOO
Ни PSMR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSMR and AIOO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
PSMR and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Allianz. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для PSMR и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор