PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с FJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с FJAN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN).

PSMR и FJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и FJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и FJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.59%12.74%15.24%21.65%-3.96%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у FJAN с доходностью -2.59%.

PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJAN

1 день
2.15%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.66%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFDPSMR с OCTW
Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с NAPRFJAN с BUFQFJAN с BGLD

Сравнение комиссий PSMR и FJAN

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FJAN в 0.85%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. FJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c FJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRFJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.10

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.65

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.59

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

8.26

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. FJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJAN равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и FJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRFJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.99

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSMR и FJAN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и FJAN

Ни PSMR, ни FJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и FJAN

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки FJAN в -13.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и FJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRFJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-13.58%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.77%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.89%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.05%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.68%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и FJAN

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.27%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRFJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.86%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

5.89%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

12.42%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

10.48%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

10.48%

-1.96%