PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с NAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PSMR is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.52%/yr vs 10.10%/yr for NAPR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 10.51%.

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%13.29%30.60%-12.13%7.63%

Correlation

The correlation between PSMR and NAPR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between PSMR and NAPR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMR и NAPR

Секторы
PSMR
NAPR

Технологии

33.1%
50.7%

Финансовые услуги

12.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.5%

Здравоохранение

9.8%
5.1%

Промышленность

8.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.7%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.3%

Технологии

PSMR
33.1%
NAPR
50.7%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
NAPR
0.2%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
NAPR
12.5%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
NAPR
5.1%

Промышленность

PSMR
8.7%
NAPR
3.3%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
NAPR
8.7%

Энергетика

PSMR
3.5%
NAPR
0.7%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
NAPR
1.6%

Недвижимость

PSMR
2.0%
NAPR
0.1%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
NAPR
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с UJANPSMR с XDEC
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZMAR

Доходность на риск

PSMR vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
4.78

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.28
8.66

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

2.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

14.95

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

84.84

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

4.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.90

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.07

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PSMR и NAPR

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-16.53%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-1.24%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-14.52%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-16.53%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.12%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.28%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.22%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и NAPR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.71%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.10%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.82%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.89%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

11.27%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

10.61%

-2.20%

Сравнение комиссий PSMR и NAPR

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и NAPR

Ни PSMR, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and NAPR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAPR has higher volatility (1.10%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, NAPR leads with 10.10% vs 8.52% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 10.10% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

PSMR and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for NAPR.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 4.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор