PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с NAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).

PSMR и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и NAUG

2026 (YTD)20252024
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%6.16%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%14.81%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью -1.56%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с OCTW
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR

Сравнение комиссий PSMR и NAUG

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NAUG в 0.79%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRNAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.08

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.16

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

11.66

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAUG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.05

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSMR и NAUG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и NAUG

Ни PSMR, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и NAUG

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и NAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-12.88%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.94%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.74%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.30%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.47%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и NAUG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.72%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

6.20%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

12.52%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

11.66%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

11.66%

-3.14%