Сравнение PSMJ с ZMAR
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and ZMAR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMJ returned 15.54% vs 7.54% for ZMAR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for ZMAR.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и ZMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 2.63%.
PSMJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 4.57% | 12.77% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 2.63% | 5.95% |
Correlation
The correlation between PSMJ and ZMAR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between PSMJ and ZMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
PSMJ
ZMAR
Сравнение PSMJ c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMJ | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.83 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 5.26 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | 30.04 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMJ | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.57 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.27 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и ZMAR
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и ZMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -2.30% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -1.44% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.22% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.25% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и ZMAR
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) имеют волатильность 0.36% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.37% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 1.57% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 2.12% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 3.04% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 3.04% | +5.91% |
Сравнение комиссий PSMJ и ZMAR
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и ZMAR
Ни PSMJ, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and ZMAR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZMAR has higher volatility (0.37%) compared to PSMJ (0.36%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs ZMAR's -2.30%.
On 1-year performance, PSMJ leads with 15.54% vs 7.54% for ZMAR. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSMJ has performed better with a 15.54% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAR.
PSMJ and ZMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.79% for ZMAR.
ZMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и ZMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор