Сравнение PSMJ с ZJAN
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PSMJ returned 15.54% vs 7.47% for ZJAN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for ZJAN.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и ZJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью 2.25%.
PSMJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJAN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и ZJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 4.57% | 13.39% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 2.25% | 6.79% |
Correlation
The correlation between PSMJ and ZJAN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between PSMJ and ZJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. ZJAN — Ранг доходности на риск
PSMJ
ZJAN
Сравнение PSMJ c ZJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMJ | ZJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.83 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 5.51 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | 28.66 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMJ | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.69 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.17 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и ZJAN
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и ZJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -3.20% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -1.36% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.35% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.26% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и ZJAN
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.36%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | ZJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.38% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 1.45% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 2.03% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 2.97% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 2.97% | +5.98% |
Сравнение комиссий PSMJ и ZJAN
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и ZJAN
Ни PSMJ, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and ZJAN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZJAN has higher volatility (0.38%) compared to PSMJ (0.36%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs ZJAN's -3.20%.
On 1-year performance, PSMJ leads with 15.54% vs 7.47% for ZJAN. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSMJ has performed better with a 15.54% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for ZJAN.
PSMJ and ZJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.79% for ZJAN.
ZJAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и ZJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор