Сравнение PSMJ с QB
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PSMJ is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, PSMJ returned 11.30% vs 18.61% for QB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
PSMJ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 5.29% | 8.23% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between PSMJ and QB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between PSMJ and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. QB — Ранг доходности на риск
PSMJ
QB
Сравнение PSMJ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMJ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 5.38 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 25.93 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и QB
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -3.47% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -3.47% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.22% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.42% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и QB
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 1.65%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.71% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 5.83% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 7.03% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 6.91% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.88% | 6.91% | +1.97% |
Сравнение комиссий PSMJ и QB
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и QB
PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and QB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.71%) compared to PSMJ (1.65%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 18.61% vs 11.30% for PSMJ. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 18.61% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.61% for PSMJ.
QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for PSMJ.
They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор