PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PSMJ и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-1.16%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

PSMJ

1 день
1.57%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.87%
1 год
14.41%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с CALFPSMJ с COWGPSMJ с BAPRPSMJ с COWZ
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PSMJ и KAPR

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.72

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.47

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.10

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

12.86

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.72

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.73

+0.33

Корреляция

Корреляция между PSMJ и KAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и KAPR

Ни PSMJ, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и KAPR

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-16.91%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.39%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

0.00%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.02%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и KAPR

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.70%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

3.93%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.19%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

11.77%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

11.72%

-2.63%