Сравнение PSMJ с KAPR
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. PSMJ is actively managed, while KAPR is passively managed. Over the past 3 years, PSMJ returned 13.45%/yr vs 13.56%/yr for KAPR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
PSMJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 4.83% | 13.29% | 14.06% | 19.80% | -2.41% | 3.66% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | -0.47% |
Correlation
The correlation between PSMJ and KAPR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between PSMJ and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. KAPR — Ранг доходности на риск
PSMJ
KAPR
Сравнение PSMJ c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMJ | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.73 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 9.30 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.43 | 43.60 | -21.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и KAPR
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -16.91% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -2.52% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -16.84% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.37% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -3.89% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и KAPR
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.52%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 2.53% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 4.57% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 6.70% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 11.76% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 11.65% | -2.74% |
Сравнение комиссий PSMJ и KAPR
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и KAPR
Ни PSMJ, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and KAPR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.53%) compared to PSMJ (0.52%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs KAPR's -16.91%.
On 3-year performance, KAPR leads with 13.56% vs 13.45% for PSMJ. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KAPR has performed better with a 13.56% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
PSMJ and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор