PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

PSMJ и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с CALFPSMJ с BAPRPSMJ с COWGPSMJ с COWZ
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с NAUGEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJUL

Сравнение комиссий PSMJ и EAPR

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.87

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.77

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.11

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

15.78

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.40

+0.67

Корреляция

Корреляция между PSMJ и EAPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и EAPR

Ни PSMJ, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и EAPR

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-17.65%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.99%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.18%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.94%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и EAPR

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.28%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

3.08%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

7.95%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

9.85%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

9.85%

-0.77%