PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAPR с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAPR с UJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).

EAPR и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EAPR и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAPR и UJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.80%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, EAPR показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с PMAYEAPR с ZNOVEAPR с BJULEAPR с ZOCT
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO

Сравнение комиссий EAPR и UJAN

EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UJAN в 0.79%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

EAPR vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAPR c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAPRUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.46

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.18

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.22

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.78

11.28

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAPR vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAPR на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJAN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPR и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAPRUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.06

-0.66

Корреляция

Корреляция между EAPR и UJAN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPR и UJAN

Ни EAPR, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EAPR и UJAN

Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и UJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

EAPRUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.65%

-13.69%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-5.38%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.27%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-1.59%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.06%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EAPR и UJAN

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) составляет 2.28%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что EAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAPRUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.69%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.12%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

8.06%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

6.30%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

7.13%

+2.72%