- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 мар. 2021 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $101M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции EAPR — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EAPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,285.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) показал доход в 11.39% с начала года и 22.07% за последние 12 месяцев.
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EAPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EAPR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 0.38% | -0.66% | 8.59% | 1.49% | 0.46% | 11.39% | ||||||
| 2025 | 1.17% | 0.92% | 0.47% | 0.08% | 1.89% | 3.39% | 0.54% | 1.49% | 2.12% | 0.70% | 0.31% | 0.85% | 14.80% |
| 2024 | -3.20% | 1.58% | 1.54% | -0.08% | 1.21% | 1.81% | 0.50% | 0.98% | 2.90% | -1.36% | -1.77% | -1.11% | 2.86% |
| 2023 | 3.79% | -1.05% | 2.37% | -0.86% | -1.20% | 2.88% | 3.57% | -3.89% | -1.87% | -1.64% | 4.04% | 2.15% | 8.19% |
| 2022 | 0.32% | -1.32% | 1.26% | -3.24% | 0.70% | -3.02% | 0.09% | -0.38% | -6.47% | -0.77% | 9.05% | -0.62% | -5.01% |
| 2021 | 0.25% | 1.23% | 0.36% | -3.06% | 1.10% | -2.05% | 0.59% | -2.40% | 1.27% | -2.80% |
Метрики бенчмарка
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April has an annualized alpha of 0.70%, beta of 0.37, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2021.
- This ETF participated in 37.65% of S&P 500 Index downside but only 31.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.39 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 31.98%
- Участие в снижении
- 37.65%
Комиссия
Комиссия EAPR составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EAPR имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EAPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 2.24 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.25 | 3.07 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 2.93 | +4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.15 | 13.52 | +28.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 17.65%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.
Текущая просадка Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.65%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 11moиюнь 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.24%апр. 2025 г. | 21d | 2mo 2d | 2mo 23dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.05%янв. 2025 г. | 3mo 7d | 1mo 8d | 4mo 15dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.32%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 19d | 2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.32%март 2025 г. | 10d | 14d | 24dфевр. 2025 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| EAPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -56.78% | +39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -9.10% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | -18.90% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -25.43% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.72% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.97% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EAPR
Добавьте Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EAPR