Сравнение EAPR с EBUF
EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) и EBUF (Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly) — оба фонда категории Defined Outcome от Innovator. EAPR управляется пассивно, а EBUF активно. За последний год EAPR показал 23.36% против 18.07% у EBUF. Корреляция 0.81 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.89%.
Доходность
Сравнение доходности EAPR и EBUF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EAPR показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у EBUF с доходностью 7.18%.
EAPR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
EBUF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAPR и EBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 7.65% | 14.80% | -0.03% |
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly | 7.18% | 11.55% | 2.86% |
Корреляция
Корреляция между EAPR и EBUF составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.81 |
Корреляция между EAPR и EBUF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.81 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPR vs. EBUF — Ранг доходности на риск
EAPR
EBUF
Сравнение EAPR c EBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPR | EBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.81 | 3.36 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.59 | 5.77 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.88 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.56 | 11.31 | +7.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.39 | 47.42 | +27.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPR | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 3.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.84 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок EAPR и EBUF
Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и EBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPR | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -6.49% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.82% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.52% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.43% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPR и EBUF
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPR | EBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.54% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 4.74% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 5.45% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 6.73% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 6.73% | +3.22% |
Сравнение комиссий EAPR и EBUF
И EAPR, и EBUF имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPR и EBUF
Ни EAPR, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.