Сравнение EAPR с NAUG
EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and NAUG (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. EAPR is passively managed, while NAUG is actively managed. Over the past year, EAPR returned 22.07% vs 17.78% for NAUG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for NAUG.
Доходность
Сравнение доходности EAPR и NAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAPR показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью 6.65%.
EAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
NAUG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAPR и NAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 11.39% | 14.80% | 0.45% |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF | 6.65% | 14.81% | 7.13% |
Correlation
The correlation between EAPR and NAUG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between EAPR and NAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPR vs. NAUG — Ранг доходности на риск
EAPR
NAUG
Сравнение EAPR c NAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPR | NAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.48 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 3.50 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.15 | 17.09 | +25.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPR | NAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.43 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.43 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок EAPR и NAUG
Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и NAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAPR | NAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -12.88% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -5.10% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.02% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -1.20% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.04% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPR и NAUG
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAPR | NAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 0.63% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 5.53% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 7.36% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 11.22% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 11.22% | -1.20% |
Сравнение комиссий EAPR и NAUG
EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NAUG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPR и NAUG
Ни EAPR, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EAPR and NAUG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (3.79%) compared to NAUG (0.63%). In terms of maximum drawdown, EAPR dropped -17.65% vs NAUG's -12.88%.
On 1-year performance, EAPR leads with 22.07% vs 17.78% for NAUG. On fees, NAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NAUG has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 22.07% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
EAPR and NAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.79% for NAUG.
EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAPR и NAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор