Сравнение EAPR с CBOJ
EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) и CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) — оба фонда категории Defined Outcome — EAPR отслеживает MSCI Emerging Markets, а CBOJ отслеживает CBOE Bitcoin US ETF Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год EAPR показал 23.36% против -0.59% у CBOJ. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. EAPR взимает 0.89% в год против 0.69% у CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности EAPR и CBOJ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EAPR показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -0.52%.
EAPR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAPR и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 7.65% | 13.84% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -0.52% | -0.83% |
Корреляция
Корреляция между EAPR и CBOJ составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPR vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
EAPR
CBOJ
Сравнение EAPR c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPR | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.81 | -0.12 | +3.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.59 | -0.13 | +7.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 0.98 | +1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.56 | -0.01 | +18.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 75.39 | -0.02 | +75.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPR | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | -0.12 | +3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.23 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок EAPR и CBOJ
Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и CBOJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPR | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -8.13% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -8.13% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.91% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.74% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 4.41% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPR и CBOJ
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что EAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPR | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.71% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 3.71% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 4.98% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 4.73% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 4.73% | +5.22% |
Сравнение комиссий EAPR и CBOJ
EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPR и CBOJ
EAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.17% | 3.16% |