PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

PSMJ и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и AIOO

2026 (YTD)2025
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%6.39%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с COWGPSMJ с DMAXPSMJ с CALFPSMJ с BAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий PSMJ и AIOO

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIOO в 0.64%.

AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.76

-0.69

Корреляция

Корреляция между PSMJ и AIOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и AIOO

Ни PSMJ, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и AIOO

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-0.74%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.52%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.19%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

1.98%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

1.98%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

1.98%

+7.10%