Сравнение AIOO с EAPR
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. AIOO is actively managed, while EAPR is passively managed. Over the past year, AIOO returned 5.45% vs 16.48% for EAPR. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 10.77%.
AIOO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
EAPR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 10.77%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $415.46K | $304.19K | $420.88K | |
| $411.71K | $281.23K | $454.33K |
Сравнение доходности по годам AIOO и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 3.00% | 2.65% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.77% | 6.15% |
Correlation
The correlation between AIOO and EAPR is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. EAPR — Ранг доходности на риск
AIOO
EAPR
Сравнение AIOO c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOO | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | 3.14 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 13.14 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOO и EAPR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -17.65% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -5.28% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.35% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.01% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.26% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и EAPR
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) составляет 0.71%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что AIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 4.13% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 9.33% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 9.67% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 10.42% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 10.30% | -8.21% |
Сравнение комиссий AIOO и EAPR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и EAPR
Ни AIOO, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and EAPR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPR has higher volatility (4.13%) compared to AIOO (0.71%). In terms of maximum drawdown, AIOO dropped -0.74% vs EAPR's -17.65%.
On 1-year performance, EAPR leads with 16.48% vs 5.45% for AIOO. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AIOO has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 16.48% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
AIOO and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.89% for EAPR.
AIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор