Сравнение AIOO с FDEC
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for FDEC.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и FDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FDEC с доходностью 5.40%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDEC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и FDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 5.40% | 9.68% |
Correlation
The correlation between AIOO and FDEC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. FDEC — Ранг доходности на риск
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDEC
Сравнение AIOO c FDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOO | FDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOO и FDEC
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и FDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -15.67% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.11% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.55% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и FDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | FDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 7.73% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 11.25% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 10.99% | -8.93% |
Сравнение комиссий AIOO и FDEC
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и FDEC
Ни AIOO, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and FDEC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.
AIOO and FDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.85% for FDEC.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и FDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор