Сравнение PSLV с URNJ
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while URNJ is a Uranium fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSLV returned 33.10%/yr vs 17.79%/yr for URNJ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и URNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью -7.34%.
PSLV
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.45%
URNJ
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSLV и URNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -22.33% | 145.08% | 19.43% | -0.74% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | -7.34% | 45.35% | -18.34% | 18.66% |
Correlation
The correlation between PSLV and URNJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. URNJ — Ранг доходности на риск
PSLV
URNJ
Сравнение PSLV c URNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | URNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.54 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.20 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и URNJ
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и URNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -59.21% | -20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.17% | -43.66% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.17% | -59.21% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.48% | -42.25% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.08% | -21.59% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 19.82% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и URNJ
Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 15.92%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | URNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 19.26% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 46.52% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.50% | 61.93% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 53.65% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 53.65% | -22.16% |
Сравнение комиссий PSLV и URNJ
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и URNJ
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | 7.10% | 6.58% | 4.33% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and URNJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URNJ has higher volatility (19.26%) compared to PSLV (15.92%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs URNJ's -59.21%.
On 3-year performance, PSLV leads with 33.10% vs 17.79% for URNJ. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 15.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSLV has performed better with a 33.10% return vs 17.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.
URNJ has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV is categorized as Silver, while URNJ is Uranium. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.80% for URNJ.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и URNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор