PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с URNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSLV returned 42.33%/yr vs 23.94%/yr for URNJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у URNJ с доходностью 9.96%.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и URNJ

2026 (YTD)202520242023
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%1.25%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%

Correlation

The correlation between PSLV and URNJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING

Доходность на риск

PSLV vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.96

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.63

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.64

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

3.32

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа URNJ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.96

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PSLV и URNJ

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-59.21%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-35.54%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-59.21%

+18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-31.46%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-21.18%

-36.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

17.58%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и URNJ

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) имеют волатильность 16.60% и 17.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

17.47%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

45.56%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

61.05%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

53.32%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

53.32%

-22.18%

Сравнение комиссий PSLV и URNJ

PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и URNJ

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

ПозицияTTM202520242023
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and URNJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to PSLV (16.60%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs URNJ's -59.21%.

On 3-year performance, PSLV leads with 42.33% vs 23.94% for URNJ. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSLV has performed better with a 42.33% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

URNJ has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.00% for PSLV.

PSLV is categorized as Silver, while URNJ is Energy Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.80% for URNJ.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор