Сравнение PSLV с UNH
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 12.48%/yr vs 13.32%/yr for UNH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.32% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 76.87%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 12.48%
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам PSLV и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -8.84% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between PSLV and UNH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
PSLV:
$14.73B
UNH:
$371.75B
PSLV:
$13.57
UNH:
$13.23
PSLV:
1.71
UNH:
30.88
PSLV:
218.98
UNH:
0.83
PSLV:
0.90
UNH:
3.58
PSLV:
$64.19M
UNH:
$449.71B
PSLV:
$404.67M
UNH:
$84.55B
PSLV:
$8.21B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. UNH — Ранг доходности на риск
PSLV
UNH
Сравнение PSLV c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.11 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 2.43 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и UNH
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -74.37% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.86% | -28.96% | -15.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.86% | -61.39% | +16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -61.39% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -61.39% | +16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -32.27% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -14.77% | -43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 13.19% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и UNH
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 7.60% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.26% | 30.86% | +27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.54% | 40.10% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 31.87% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 30.18% | +1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и UNH
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and UNH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.98%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs UNH's -74.37%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор