PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с TUSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с TUSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSLV returned 16.68%/yr vs -3.15%/yr for TUSK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и TUSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 77.84%.

PSLV

1 день
1.22%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
5.69%
1 год
76.87%
3 года*
38.76%
5 лет*
16.68%
10 лет*
12.48%

TUSK

1 день
3.13%
1 месяц
2.81%
С начала года
77.84%
6 месяцев
85.88%
1 год
21.85%
3 года*
-10.70%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и TUSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-8.84%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
TUSK
Mammoth Energy Services, Inc.		77.84%-38.33%-32.74%-48.44%375.27%-59.10%102.27%-87.59%-7.67%29.14%

Correlation

The correlation between PSLV and TUSK is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$14.73B

TUSK:

$159.01M

EPS

PSLV:

$13.57

TUSK:

-$1.47

Коэффициент P/S

PSLV:

218.98

TUSK:

2.54

Коэффициент P/B

PSLV:

0.90

TUSK:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

$64.19M

TUSK:

$62.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

$404.67M

TUSK:

$9.65M

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$8.21B

TUSK:

-$14.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Mammoth Energy Services, Inc.

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с TUSK:
TUSK с FFTUSK с FXPO.LTUSK с AOSTUSK с ACX.DETUSK с BRK-BTUSK с CBRLTUSK с ASRT

Доходность на риск

PSLV vs. TUSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TUSK
Ранг доходности на риск TUSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c TUSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLVTUSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.26

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.92

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.41

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

0.74

+3.21

PSLV vs. TUSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TUSK равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и TUSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и TUSK

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки TUSK в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и TUSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVTUSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-98.55%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.86%

-42.52%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.86%

-69.27%

+24.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-80.00%

+35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-91.77%

+51.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-73.03%

+14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

23.68%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и TUSK

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 16.98%, в то время как у Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVTUSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

22.47%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.26%

55.18%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.54%

66.95%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

72.68%

-36.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

87.23%

-55.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и TUSK

Ни PSLV, ни TUSK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSK
Mammoth Energy Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.36%1.39%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and TUSK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUSK has higher volatility (22.47%) compared to PSLV (16.98%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs TUSK's -98.55%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и TUSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор