Сравнение TUSK с ASRT
TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) and ASRT (Assertio Holdings, Inc.) are both stocks. TUSK operates in Conglomerates (Industrials), while ASRT operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, TUSK returned -1.85%/yr vs -2.76%/yr for ASRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TUSK и ASRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUSK показывает доходность 92.97%, что значительно ниже, чем у ASRT с доходностью 158.77%.
TUSK
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 40.55%
- С начала года
- 92.97%
- 6 месяцев
- 66.05%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
ASRT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 158.77%
- 6 месяцев
- 100.65%
- 1 год
- 133.50%
- 3 года*
- -37.31%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- -32.58%
Сравнение доходности по годам TUSK и ASRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 92.97% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
ASRT Assertio Holdings, Inc. | 158.77% | -30.59% | -18.59% | -75.12% | 97.25% | 52.40% | -71.39% | -65.37% | -55.16% | -55.33% |
Correlation
The correlation between TUSK and ASRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TUSK:
$172.54M
ASRT:
$151.01M
TUSK:
-$1.47
ASRT:
-$5.27
TUSK:
2.75
ASRT:
1.51
TUSK:
0.66
ASRT:
2.00
TUSK:
$62.70M
ASRT:
$102.16M
TUSK:
$9.65M
ASRT:
$71.85M
TUSK:
-$14.10M
ASRT:
-$2.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUSK vs. ASRT — Ранг доходности на риск
TUSK
ASRT
Сравнение TUSK c ASRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) и Assertio Holdings, Inc. (ASRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSK | ASRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.54 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 8.77 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSK | ASRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.38 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.16 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TUSK и ASRT
Максимальная просадка TUSK за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке ASRT в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSK и ASRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUSK | ASRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -99.60% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -37.96% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -91.55% | +22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.00% | -93.03% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.07% | -98.82% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.00% | -62.98% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.60% | 15.30% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSK и ASRT
Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Assertio Holdings, Inc. (ASRT) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TUSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUSK | ASRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 4.20% | +22.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.27% | 40.26% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 56.44% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 79.61% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.17% | 83.80% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSK и ASRT
Ни TUSK, ни ASRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRT Assertio Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TUSK и ASRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mammoth Energy Services, Inc. и Assertio Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TUSK and ASRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (27.19%) compared to ASRT (4.20%). In terms of maximum drawdown, TUSK dropped -98.55% vs ASRT's -99.60%.
ASRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUSK и ASRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор