Сравнение PSLV с SLVO
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - PSLV tracks the No Index (Physical Silver) while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, PSLV returned 102.24% vs 63.99% for SLVO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 14.36%.
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
SLVO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 63.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSLV и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | -6.40% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 14.36% | 71.20% | 1.24% |
Correlation
The correlation between PSLV and SLVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between PSLV and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. SLVO — Ранг доходности на риск
PSLV
SLVO
Сравнение PSLV c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLV | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.73 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 15.35 | -9.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLV | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.18 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.63 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок PSLV и SLVO
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -17.23% | -62.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.65% | -17.23% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -2.47% | -33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -3.13% | -55.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 4.18% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и SLVO
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 6.41% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 27.33% | +30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.49% | 29.53% | +28.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 25.21% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 25.21% | +5.93% |
Сравнение комиссий PSLV и SLVO
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и SLVO
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 46.09% | 19.35% | 14.45% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and SLVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to SLVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SLVO's -17.23%.
On 1-year performance, PSLV leads with 102.24% vs 63.99% for SLVO. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSLV has performed better with a 102.24% return vs 63.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.
SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Sprott and UBS. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.65% for SLVO.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор