PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с PETS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с PETS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while PETS (PetMed Express, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 12.48%/yr vs -17.93%/yr for PETS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и PETS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и PetMed Express, Inc. (PETS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -42.19%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 12.48% против -17.93% соответственно.

PSLV

1 день
1.22%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
5.69%
1 год
76.87%
3 года*
38.76%
5 лет*
16.68%
10 лет*
12.48%

PETS

1 день
0.54%
1 месяц
-17.04%
С начала года
-42.19%
6 месяцев
-37.07%
1 год
-48.18%
3 года*
-49.51%
5 лет*
-42.21%
10 лет*
-17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и PETS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-8.84%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
PETS
PetMed Express, Inc.		-42.19%-33.61%-36.24%-54.76%-25.83%-18.17%41.49%6.52%-47.35%102.05%

Correlation

The correlation between PSLV and PETS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.09

The correlation between PSLV and PETS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$14.73B

PETS:

$38.91M

EPS

PSLV:

$13.57

PETS:

-$2.74

Коэффициент P/S

PSLV:

218.98

PETS:

0.22

Коэффициент P/B

PSLV:

0.90

PETS:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

$64.19M

PETS:

$179.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

$404.67M

PETS:

$50.22M

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$8.21B

PETS:

-$46.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

PetMed Express, Inc.

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с PETS:
PETS с LYGPETS с IAGPETS с INVHPETS с DGXPETS с MOPETS с TRMDPETS с VOO

Доходность на риск

PSLV vs. PETS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PETS
Ранг доходности на риск PETS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PETS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PETS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PETS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PETS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PETS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c PETS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLVPETSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.51

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.53

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.83

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

-1.46

+5.41

PSLV vs. PETS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PETS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и PETS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и PETS

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и PETS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVPETSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-98.29%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.86%

-59.80%

+14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.86%

-88.82%

+43.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-94.84%

+49.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-96.40%

+51.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-95.84%

+55.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-44.38%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

33.97%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и PETS

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 16.98%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVPETSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

22.35%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.26%

69.97%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.54%

98.42%

-38.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

64.24%

-28.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

62.86%

-31.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и PETS

Ни PSLV, ни PETS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PETS
PetMed Express, Inc.		0.00%0.00%0.00%11.90%6.78%4.67%3.46%4.59%4.47%1.74%3.25%4.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and PETS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PETS has higher volatility (22.35%) compared to PSLV (16.98%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs PETS's -98.29%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и PETS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор