Сравнение PSLV с IP
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while IP (International Paper Company) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 12.48%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 12.48% против 3.48% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 76.87%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 12.48%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам PSLV и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -8.84% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between PSLV and IP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PSLV:
$14.73B
IP:
$19.22B
PSLV:
$13.57
IP:
-$6.29
PSLV:
218.98
IP:
0.77
PSLV:
0.90
IP:
1.30
PSLV:
$64.19M
IP:
$24.97B
PSLV:
$404.67M
IP:
$7.44B
PSLV:
$8.21B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. IP — Ранг доходности на риск
PSLV
IP
Сравнение PSLV c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.43 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.78 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и IP
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -90.62% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.86% | -45.52% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.86% | -48.61% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -48.61% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -55.27% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -35.82% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -20.89% | -37.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 25.34% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и IP
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 15.74% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.26% | 32.96% | +25.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.54% | 42.63% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 32.86% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 32.35% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и IP
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and IP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.98%) compared to IP (15.74%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs IP's -90.62%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор