Сравнение PSLDX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLDX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 12.72% против 7.66% соответственно.
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и VWO
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
PSLDX vs. VWO — Ранг доходности на риск
PSLDX
VWO
Сравнение PSLDX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLDX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.28 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.80 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.89 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.18 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLDX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.28 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.25 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и VWO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и VWO
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и VWO
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLDX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -67.68% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -12.23% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -32.80% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -36.39% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -8.13% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -15.93% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.22% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и VWO
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLDX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.41% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 12.26% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 17.83% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.21% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 19.18% | +2.15% |