Сравнение PSLDX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLDX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.53% соответственно.
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и TRAIX
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
PSLDX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
PSLDX
TRAIX
Сравнение PSLDX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLDX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.28 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.39 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.56 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 10.55 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLDX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.28 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и TRAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и TRAIX
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и TRAIX
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLDX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -26.84% | -28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -6.77% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -17.00% | -32.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -26.84% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -4.45% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -2.86% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.65% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и TRAIX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLDX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.66% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 9.74% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 13.50% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 13.25% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 12.98% | +8.35% |