Сравнение PSLDX с PSPTX
PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) and PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) are both mutual funds - PSLDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while PSPTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSLDX returned 13.58%/yr vs 15.20%/yr for PSPTX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PSLDX charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for PSPTX.
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и PSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у PSPTX с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции PSLDX уступали акциям PSPTX по среднегодовой доходности: 13.58% против 15.20% соответственно.
PSLDX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 13.58%
- Всё время*
- 13.94%
PSPTX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 15.20%
- Всё время*
- 11.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSLDX и PSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 9.30% | 20.34% | 15.41% | 27.93% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 12.95% | 16.07% | 24.47% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
Correlation
The correlation between PSLDX and PSPTX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between PSLDX and PSPTX shifts across timeframes, from 0.80 (10 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLDX vs. PSPTX — Ранг доходности на риск
PSLDX
PSPTX
Сравнение PSLDX c PSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLDX | PSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.89 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и PSPTX
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки PSPTX в -61.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и PSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLDX | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -61.82% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.70% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -19.80% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -28.53% | -20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -39.47% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -6.73% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.43% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и PSPTX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLDX | PSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.61% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 11.36% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 14.52% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 17.92% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 18.95% | +2.46% |
Сравнение комиссий PSLDX и PSPTX
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PSPTX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и PSPTX
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности PSPTX в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 10.89% | 12.92% | 15.23% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 11.67% | 14.54% | 9.52% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PSLDX and PSPTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSLDX has higher volatility (6.03%) compared to PSPTX (4.61%). In terms of maximum drawdown, PSLDX dropped -55.25% vs PSPTX's -61.82%.
PSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLDX и PSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор