PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с PSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с PSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и PSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и PSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у PSPTX с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции PSLDX уступали акциям PSPTX по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.12% соответственно.

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkxPSPTX с QDSIX

Сравнение комиссий PSLDX и PSPTX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PSPTX в 0.65%.

PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSLDX vs. PSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c PSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXPSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.71

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.10

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.92

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

3.33

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. PSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PSPTX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и PSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXPSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между PSLDX и PSPTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и PSPTX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PSPTX в 14.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и PSPTX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки PSPTX в -61.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и PSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXPSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-61.82%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-13.41%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-28.53%

-20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-39.47%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-9.92%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-6.79%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.70%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и PSPTX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXPSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

6.09%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

10.84%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

19.62%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

17.72%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.89%

+2.44%