PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-9.19%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 4.66% соответственно.

PSLDX

1 день
0.96%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-13.68%
1 год
3.47%
3 года*
10.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.36%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PSLDX и PIMIX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSLDX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.56

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.25

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.87

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

7.56

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.56

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.56

-0.95

Корреляция

Корреляция между PSLDX и PIMIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и PIMIX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.40%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и PIMIX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-13.39%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-3.69%

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-13.34%

-35.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-13.39%

-35.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.47%

-3.24%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-1.69%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

0.92%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и PIMIX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

1.88%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

2.64%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

4.28%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

4.75%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

4.20%

+17.11%