PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 12.72% против 8.38% соответственно.

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PSLDX и PFN

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSLDX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.19

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.33

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.26

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

1.01

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.28

+0.33

Корреляция

Корреляция между PSLDX и PFN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и PFN

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и PFN

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-80.08%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-10.77%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-33.45%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-45.70%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-6.29%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-11.89%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.81%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и PFN

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

6.56%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

8.40%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

13.35%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

14.75%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

18.16%

+3.17%