PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLDX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции PCLPX немного отстают с 12.63%.

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с FFGAXPCLPX с DBCMXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIXPCLPX с MCSFX

Сравнение комиссий PSLDX и PCLPX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSLDX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.69

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.22

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.97

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

8.25

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PCLPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.69

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.15

+0.46

Корреляция

Корреляция между PSLDX и PCLPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и PCLPX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и PCLPX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-66.98%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-10.95%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-21.53%

-27.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-51.87%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-1.03%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-24.90%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.94%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и PCLPX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) составляет 8.39%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

10.39%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

14.71%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

18.86%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

19.24%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

40.60%

-19.27%