Сравнение PSLDX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLDX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.92% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и JEPI
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PSLDX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PSLDX
JEPI
Сравнение PSLDX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLDX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.95 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 3.83 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLDX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.04 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и JEPI
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и JEPI
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLDX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -13.71% | -41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -10.28% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -13.71% | -35.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -4.53% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -2.07% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.12% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и JEPI
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLDX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 3.90% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 6.36% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 13.24% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 11.06% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 10.88% | +10.45% |