Сравнение PSLAX с POGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и POGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и POGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -9.72% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у POGAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 16.52% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
POGAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и POGAX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии POGAX в 0.99%.
Доходность на риск
PSLAX vs. POGAX — Ранг доходности на риск
PSLAX
POGAX
Сравнение PSLAX c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | POGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 3.26 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и POGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и POGAX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности POGAX в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.30% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и POGAX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и POGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -76.55% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -16.42% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -34.15% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -34.15% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -13.33% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -29.18% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.81% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и POGAX
Текущая волатильность для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) составляет 6.21%, в то время как у Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.88% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 12.74% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.41% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 21.67% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.15% | +2.42% |