PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLAX с PNSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - PSLAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Putnam, while PNSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PSLAX returned 9.87%/yr vs 15.72%/yr for PNSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSLAX charges 1.15%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 15.72% соответственно.

PSLAX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
12.95%
6 месяцев
12.98%
1 год
25.47%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.87%

PNSAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.48%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLAX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		12.95%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.11%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between PSLAX and PNSAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.87

The correlation between PSLAX and PNSAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PGTYXPSLAX с MMEYXPSLAX с NSDVX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

PSLAX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.36

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.97

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.20

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

7.69

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и PNSAX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, примерно равная максимальной просадке PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLAXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-69.47%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-14.00%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

-26.25%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-38.77%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-38.77%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.63%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-23.55%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и PNSAX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) составляет 5.14%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLAXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.08%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

18.25%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

22.60%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

23.23%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

23.58%

+0.03%

Сравнение комиссий PSLAX и PNSAX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и PNSAX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.03%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%

Часто задаваемые вопросы

PSLAX and PNSAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to PSLAX (5.14%). In terms of maximum drawdown, PSLAX dropped -69.37% vs PNSAX's -69.47%.

PNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLAX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор