PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNSAX с TCMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNSAX с TCMSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX).

PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNSAX или TCMSX.

Корреляция

Корреляция между PNSAX и TCMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PNSAX и TCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNSAX:

0.13

TCMSX:

-0.19

Коэф-т Сортино

PNSAX:

0.37

TCMSX:

-0.05

Коэф-т Омега

PNSAX:

1.05

TCMSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PNSAX:

0.11

TCMSX:

-0.14

Коэф-т Мартина

PNSAX:

0.36

TCMSX:

-0.40

Индекс Язвы

PNSAX:

9.18%

TCMSX:

10.83%

Дневная вол-ть

PNSAX:

23.97%

TCMSX:

26.48%

Макс. просадка

PNSAX:

-61.15%

TCMSX:

-55.98%

Текущая просадка

PNSAX:

-18.06%

TCMSX:

-20.50%

Доходность по периодам

С начала года, PNSAX показывает доходность -5.47%, что значительно выше, чем у TCMSX с доходностью -11.59%. За последние 10 лет акции PNSAX уступали акциям TCMSX по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.66% соответственно.

PNSAX

С начала года

-5.47%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-13.70%

1 год

3.61%

5 лет

6.86%

10 лет

8.28%

TCMSX

С начала года

-11.59%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-5.21%

5 лет

10.47%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PNSAX и TCMSX

PNSAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TCMSX в 0.93%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNSAX и TCMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNSAX
Ранг риск-скорректированной доходности PNSAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
TCMSX
Ранг риск-скорректированной доходности TCMSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNSAX c TCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) и Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PNSAX на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа TCMSX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNSAX и TCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNSAX и TCMSX

PNSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM202420232022202120202019201820172016
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		2.10%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNSAX и TCMSX

Максимальная просадка PNSAX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки TCMSX в -55.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNSAX и TCMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PNSAX и TCMSX

Текущая волатильность для Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) составляет 7.43%, в то время как у Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что PNSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...