PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-21.70%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PNOPXPSLAX с PRVIXPSLAX с PGTYX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий PSLAX и BSCMX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSLAX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.96

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.74

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.06

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

12.65

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.96

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между PSLAX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и BSCMX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и BSCMX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-38.12%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.85%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-22.34%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.43%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-6.10%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.35%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и BSCMX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.72%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.37%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

22.03%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

17.85%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

20.69%

+2.88%