PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSL с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с XMVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PSL tracks the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index while XMVM tracks the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 8.14%/yr vs 12.25%/yr for XMVM. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSL charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности PSL и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.25% соответственно.

PSL

1 день
0.17%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
4.03%
С начала года
15.32%
1 год
8.54%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.14%
Всё время*
9.40%

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSL

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
$171.37K$212.13K$198.18K

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам PSL и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		15.32%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between PSL and XMVM is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PSL and XMVM has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSL и XMVM

Секторы
PSL
XMVM

Потребительский защитный сектор

86.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.8%

Финансовые услуги

1.9%
37.9%

Промышленность

1.2%
11.7%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Энергетика

-

13.5%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

4.9%

Технологии

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

PSL
86.4%
XMVM
1.2%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.6%
XMVM
14.8%

Финансовые услуги

PSL
1.9%
XMVM
37.9%

Промышленность

PSL
1.2%
XMVM
11.7%

Сырьевые материалы

PSL

-

XMVM
0.8%

Коммуникационные услуги

PSL

-

XMVM
0.9%

Энергетика

PSL

-

XMVM
13.5%

Здравоохранение

PSL

-

XMVM
2.5%

Недвижимость

PSL

-

XMVM
4.9%

Технологии

PSL

-

XMVM
5.1%

Коммунальные услуги

PSL

-

XMVM
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYV

Доходность на риск

PSL vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSL c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.49

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.59

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

4.00

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

12.80

-11.43

PSL vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSL и XMVM

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-62.83%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-9.18%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-24.12%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-24.12%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-45.07%

+10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.20%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-10.19%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

2.86%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и XMVM

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.61%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.29%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

14.73%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

21.22%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

22.74%

-6.20%

Сравнение комиссий PSL и XMVM

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и XMVM

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XMVM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.73%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

PSL and XMVM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (4.61%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, XMVM leads with 12.25% vs 8.14% for PSL. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 12.25% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.73% for PSL.

PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор