Сравнение PSL с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PSL и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSL и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 7.79% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 7.71% против 17.98% соответственно.
PSL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и PPA
PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PSL vs. PPA — Ранг доходности на риск
PSL
PPA
Сравнение PSL c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 2.09 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 2.80 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.37 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 13.40 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.09 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.88 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.66 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSL и PPA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и PPA
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и PPA
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -57.37% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -13.71% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -18.37% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -43.92% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.56% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -9.19% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.45% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и PPA
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.57% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 15.14% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 21.75% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 18.22% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 20.48% | -3.99% |