PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с PPA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 8.16%/yr vs 17.79%/yr for PPA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSL charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности PSL и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.16% против 17.79% соответственно.

PSL

1 день
1.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.53%
1 год
0.59%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.16%

PPA

1 день
-0.53%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.76%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.02%
3 года*
28.78%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		10.74%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		9.76%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between PSL and PPA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.64

Over the past year, the correlation between PSL and PPA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSL и PPA

Секторы
PSL
PPA

Потребительский защитный сектор

86.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

1.8%
0.1%

Промышленность

1.4%
90.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

9.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
86.3%
PPA

-

Потребительский циклический сектор

PSL
10.6%
PPA

-

Финансовые услуги

PSL
1.8%
PPA
0.1%

Промышленность

PSL
1.4%
PPA
90.6%

Сырьевые материалы

PSL

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

PSL

-

PPA
0.1%

Энергетика

PSL

-

PPA

-

Здравоохранение

PSL

-

PPA

-

Недвижимость

PSL

-

PPA

-

Технологии

PSL

-

PPA
9.2%

Коммунальные услуги

PSL

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALNPSL с VOO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

PSL vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.30

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.96

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

1.91

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

5.29

-5.20

PSL vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSL и PPA

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-57.37%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-13.71%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-15.24%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-18.37%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-43.92%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.37%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.18%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.93%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и PPA

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 4.42%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.40%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

17.09%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

20.15%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

18.70%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

20.73%

-4.21%

Сравнение комиссий PSL и PPA

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и PPA

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности PPA в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.37%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.76%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PSL and PPA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.40%) compared to PSL (4.42%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, PPA leads with 17.79% vs 8.16% for PSL. On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PPA has performed better with a 17.79% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

PSL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.37% for PPA.

PSL is categorized as Momentum, while PPA is Aerospace & Defense. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор