Сравнение PSL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 7.79% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.06% соответственно.
PSL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и SPY
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PSL vs. SPY — Ранг доходности на риск
PSL
SPY
Сравнение PSL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.96 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.49 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.53 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 7.27 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.96 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSL и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и SPY
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и SPY
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -55.19% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -12.05% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -24.50% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -33.72% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.53% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -9.09% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.54% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и SPY
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.35% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.50% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 19.06% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.06% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.92% | -1.43% |