PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSL и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		8.31%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.85% против 14.22% соответственно.

PSL

1 день
0.49%
1 месяц
-4.43%
С начала года
8.31%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-0.44%
3 года*
8.82%
5 лет*
4.34%
10 лет*
7.85%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOOPSL с FALN
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

PSL vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSL^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.96

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.48

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.51

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

7.14

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSL^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.96

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между PSL и ^SP500TR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PSL и ^SP500TR

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSL^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-55.25%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-8.89%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-24.49%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-33.79%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.44%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-8.20%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.57%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и ^SP500TR

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSL^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.30%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.55%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

18.32%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.90%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

18.04%

-1.56%