PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

PSL и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSL и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		8.30%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 7.76% против 7.17% соответственно.

PSL

1 день
0.85%
1 месяц
-7.09%
С начала года
8.30%
6 месяцев
-0.82%
1 год
1.04%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.34%
10 лет*
7.76%

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOOPSL с FALN
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий PSL и XLP

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

PSL vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.23

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.42

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.49

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

1.19

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSL и XLP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и XLP

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PSL и XLP

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-35.90%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-9.69%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-16.30%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-24.51%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-8.41%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-7.06%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

4.03%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и XLP

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 4.01% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.93%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.34%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

13.90%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

13.14%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

14.69%

+1.80%