Сравнение PSL с XLP
PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 8.14%/yr vs 7.41%/yr for XLP. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSL charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности PSL и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.41% соответственно.
PSL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 9.40%
XLP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $171.37K | $212.13K | $198.18K | |
| $1.12B | $960.53M | $1.01B |
Сравнение доходности по годам PSL и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 15.32% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.23% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Correlation
The correlation between PSL and XLP is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between PSL and XLP shifts across timeframes, from 0.69 (10 years) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PSL и XLP
Секторы
PSL
XLP
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
PSL
XLP
Потребительский циклический сектор
PSL
XLP
Финансовые услуги
PSL
XLP
-
Промышленность
PSL
XLP
-
Сырьевые материалы
PSL
-
XLP
-
Коммуникационные услуги
PSL
-
XLP
-
Энергетика
PSL
-
XLP
-
Здравоохранение
PSL
-
XLP
-
Недвижимость
PSL
-
XLP
-
Технологии
PSL
-
XLP
-
Коммунальные услуги
PSL
-
XLP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSL vs. XLP — Ранг доходности на риск
PSL
XLP
Сравнение PSL c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSL | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 1.68 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSL и XLP
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSL | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -35.90% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -9.69% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -11.42% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -16.30% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -24.51% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -4.00% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -7.05% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 5.34% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и XLP
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 4.61%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSL | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.60% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.34% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 14.13% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 13.60% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.86% | +1.68% |
Сравнение комиссий PSL и XLP
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и XLP
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLP в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.73% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.58% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
PSL and XLP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLP has higher volatility (5.60%) compared to PSL (4.61%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs XLP's -35.90%.
On 10-year performance, PSL leads with 8.14% vs 7.41% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSL has performed better with a 8.14% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.
XLP has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.73% for PSL.
PSL is categorized as Momentum, while XLP is Consumer Staples Equities. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.08% for XLP.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSL и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор