Сравнение PSL с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
PSL и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSL или XLP.
Корреляция
Корреляция между PSL и XLP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSL и XLP
Основные характеристики
PSL:
0.90
XLP:
0.70
PSL:
1.38
XLP:
1.14
PSL:
1.17
XLP:
1.14
PSL:
1.26
XLP:
1.19
PSL:
4.01
XLP:
3.18
PSL:
3.31%
XLP:
3.14%
PSL:
14.42%
XLP:
13.20%
PSL:
-41.58%
XLP:
-35.89%
PSL:
-3.86%
XLP:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 8.85% против 8.06% соответственно.
PSL
4.44%
7.48%
4.08%
12.86%
13.19%
8.85%
XLP
4.07%
6.59%
3.23%
9.12%
9.85%
8.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и XLP
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLP в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSL и XLP
PSL
XLP
Сравнение PSL c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и XLP
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XLP в 2.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.61% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% | 0.95% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.51% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и XLP
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и XLP
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.