PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSL returned 3.68%/yr vs 3.78%/yr for FALN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности PSL и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.56%.

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between PSL and FALN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.45

The correlation between PSL and FALN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSL и FALN

Секторы
PSL
FALN

Потребительский защитный сектор

85.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
85.9%
FALN

-

Потребительский циклический сектор

PSL
10.9%
FALN

-

Финансовые услуги

PSL
1.8%
FALN

-

Промышленность

PSL
1.5%
FALN

-

Сырьевые материалы

PSL

-

FALN

-

Коммуникационные услуги

PSL

-

FALN

-

Энергетика

PSL

-

FALN

-

Здравоохранение

PSL

-

FALN

-

Недвижимость

PSL

-

FALN
100.0%

Технологии

PSL

-

FALN

-

Коммунальные услуги

PSL

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с VOO
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с DBA

Доходность на риск

PSL vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.91

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.78

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.20

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

9.17

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.91

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PSL и FALN

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-29.22%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-3.96%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-5.92%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-18.78%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.26%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.32%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

0.95%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и FALN

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

1.38%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

3.64%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

4.54%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

7.31%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

8.95%

+7.55%

Сравнение комиссий PSL и FALN

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и FALN

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

PSL and FALN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSL has higher volatility (3.29%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, FALN leads with 3.78% vs 3.68% for PSL. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.78% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.84% for PSL.

PSL is categorized as Momentum, while FALN is High Yield Bonds. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.25% for FALN.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор