Сравнение PSL с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
PSL и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSL или FALN.
Корреляция
Корреляция между PSL и FALN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSL и FALN
Основные характеристики
PSL:
1.79
FALN:
1.80
PSL:
2.51
FALN:
2.54
PSL:
1.31
FALN:
1.33
PSL:
3.43
FALN:
2.93
PSL:
9.32
FALN:
10.94
PSL:
2.32%
FALN:
0.75%
PSL:
12.09%
FALN:
4.58%
PSL:
-41.58%
FALN:
-29.22%
PSL:
-0.49%
FALN:
-0.59%
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.28%.
PSL
6.60%
6.16%
15.21%
21.46%
10.02%
9.24%
FALN
1.28%
0.83%
4.05%
7.92%
4.94%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и FALN
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSL и FALN
PSL
FALN
Сравнение PSL c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и FALN
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FALN в 6.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.56% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% | 0.95% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.27% | 6.23% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и FALN
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и FALN
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.