Сравнение PSL с FALN
PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 8.16%/yr vs 6.60%/yr for FALN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FALN.
Доходность
Сравнение доходности PSL и FALN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции FALN по среднегодовой доходности: 8.16% против 6.60% соответственно.
PSL
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 8.16%
FALN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам PSL и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 10.74% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.24% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Correlation
The correlation between PSL and FALN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | 0.45 |
The correlation between PSL and FALN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSL vs. FALN — Ранг доходности на риск
PSL
FALN
Сравнение PSL c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSL | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.00 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 8.32 | -8.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSL и FALN
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и FALN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSL | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -29.22% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -3.96% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -5.92% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.45% | -18.78% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -29.22% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -0.11% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.31% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 0.95% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и FALN
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSL | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.18% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 3.72% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 4.60% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 7.33% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 8.92% | +7.60% |
Сравнение комиссий PSL и FALN
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и FALN
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FALN в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.42% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.76% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
PSL and FALN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSL has higher volatility (4.42%) compared to FALN (1.18%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs FALN's -29.22%.
On 10-year performance, PSL leads with 8.16% vs 6.60% for FALN. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSL has performed better with a 8.16% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.
FALN has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.76% for PSL.
PSL is categorized as Momentum, while FALN is High Yield Bonds. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.25% for FALN.
FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSL и FALN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор