- ISIN
- US73935X3935
- CUSIP
- 46137V886
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 окт. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Consumer Staples Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- DWA Consumer Staples Technical Leaders Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $82M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции PSL — $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) показал доход в 9.10% с начала года и -1.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSL составила 7.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PSL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 сент. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.40% | 7.54% | -7.09% | 3.24% | -2.95% | 0.55% | 9.10% | ||||||
| 2025 | 6.27% | -0.24% | -2.39% | 0.75% | 2.51% | -0.86% | -2.22% | 3.46% | -1.65% | -6.38% | -1.50% | -0.70% | -3.47% |
| 2024 | -0.51% | 6.29% | 1.13% | -4.04% | 4.65% | -0.73% | 1.40% | 1.89% | 1.48% | -0.14% | 8.58% | -4.77% | 15.42% |
| 2023 | 2.48% | -0.77% | 2.78% | 3.00% | -4.81% | 3.24% | 0.50% | 0.80% | -4.85% | -5.25% | 7.64% | 7.99% | 12.32% |
| 2022 | -7.88% | 0.95% | 0.95% | -1.58% | -1.49% | -4.97% | 4.04% | -0.58% | -7.58% | 9.49% | 7.62% | -5.31% | -7.76% |
| 2021 | 0.83% | 3.00% | 3.15% | 1.80% | 1.98% | -2.36% | -1.12% | -0.34% | -2.61% | 1.97% | -5.03% | 5.92% | 6.88% |
Метрики бенчмарка
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.66, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2006.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (69.70%) than losses (65.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 69.70%
- Участие в снижении
- 65.22%
Комиссия
Комиссия PSL составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSL имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.93 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 13.52 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.93 | $0.63 | $1.25 | $1.64 | $1.14 | $0.69 | $0.35 | $0.49 | $0.22 | $1.12 | $0.67 |
Дивидендный доход | 0.84% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF показал максимальную просадку в 41.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF составляет 6.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.58%март 2009 г. | 5mo 15d | 1y 8mo | 2y 1moсент. 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -34.67%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 15d | 6mo 17dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.35%июнь 2022 г. | 1y 8d | 1y 8mo | 2y 8moиюнь 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.94%дек. 2018 г. | 3mo 12d | 6mo 11d | 9mo 23dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -14.04%июль 2008 г. | 1y 1mo | 2mo 23d | 1y 3moиюнь 2007 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| PSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -56.78% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -9.10% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -18.90% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -25.43% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -33.92% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -0.74% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -10.72% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 1.97% | +4.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSL
Добавьте Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSL