Сравнение PSL с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PSL и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSL и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 7.79% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.71% против 18.41% соответственно.
PSL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и XMMO
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PSL vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PSL
XMMO
Сравнение PSL c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.34 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.91 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.41 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 11.42 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.34 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSL и XMMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и XMMO
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и XMMO
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -55.37% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -12.81% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -27.91% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -36.74% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -2.62% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -9.52% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 2.70% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и XMMO
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 9.04% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 14.39% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 22.03% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 21.27% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 22.11% | -5.62% |