Сравнение PSL с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PSL и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSL и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSL и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 7.79% | -3.47% | 15.42% | 12.32% | -7.76% | 6.88% | 18.15% | 14.16% | 0.92% | 21.82% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.71% против 15.72% соответственно.
PSL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSL и XLG
PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PSL vs. XLG — Ранг доходности на риск
PSL
XLG
Сравнение PSL c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSL | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.99 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.54 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.63 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 5.71 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSL | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.99 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSL и XLG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSL и XLG
Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF | 0.85% | 0.93% | 0.60% | 1.37% | 1.98% | 1.24% | 0.80% | 0.47% | 0.75% | 0.34% | 2.08% | 1.18% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSL и XLG
Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSL | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -52.39% | +10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -12.41% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -28.02% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -30.46% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.93% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -7.69% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.54% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSL и XLG
Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSL | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.82% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.65% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 19.97% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 18.68% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.81% | -2.32% |