PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. PSL is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, PSL returned 3.65%/yr vs 14.03%/yr for VFMO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSL charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности PSL и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

PSL

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.19%
1 год
-0.52%
3 года*
9.49%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.82%

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		8.95%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%-0.49%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between PSL and VFMO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PSL and VFMO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSL и VFMO

Секторы
PSL
VFMO

Потребительский защитный сектор

85.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.7%

Финансовые услуги

1.8%
6.5%

Промышленность

1.5%
24.7%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Энергетика

-

7.3%

Здравоохранение

-

22.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

17.5%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

PSL
85.9%
VFMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.9%
VFMO
8.7%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
VFMO
6.5%

Промышленность

PSL
1.5%
VFMO
24.7%

Сырьевые материалы

PSL

-

VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

PSL

-

VFMO
3.4%

Энергетика

PSL

-

VFMO
7.3%

Здравоохранение

PSL

-

VFMO
22.9%

Недвижимость

PSL

-

VFMO
0.1%

Технологии

PSL

-

VFMO
17.5%

Коммунальные услуги

PSL

-

VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

PSL vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.12

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.77

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

4.09

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

15.46

-15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.12

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PSL и VFMO

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-36.77%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.98%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-24.40%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-25.80%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

0.00%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-7.76%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

2.90%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и VFMO

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.05%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

16.38%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

21.21%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

21.70%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

23.56%

-7.07%

Сравнение комиссий PSL и VFMO

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и VFMO

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSL and VFMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to PSL (3.08%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.03% vs 3.65% for PSL. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.03% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

PSL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.62% for VFMO.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор