PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с VDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 7.88%/yr vs 7.59%/yr for VDC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSL charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности PSL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 5.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSL имеют среднегодовую доходность 7.88%, а акции VDC немного отстают с 7.59%.

PSL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.77%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
-1.02%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.68%
10 лет*
7.88%

VDC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.32%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.31%
1 год
1.24%
3 года*
7.43%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		9.10%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		5.75%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between PSL and VDC is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.78

The correlation between PSL and VDC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSL и VDC

Секторы
PSL
VDC

Потребительский защитный сектор

85.9%
97.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
1.8%

Финансовые услуги

1.8%

-

Промышленность

1.5%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
85.9%
VDC
97.5%

Потребительский циклический сектор

PSL
10.9%
VDC
1.8%

Финансовые услуги

PSL
1.8%
VDC

-

Промышленность

PSL
1.5%
VDC
0.3%

Сырьевые материалы

PSL

-

VDC
0.3%

Коммуникационные услуги

PSL

-

VDC

-

Энергетика

PSL

-

VDC

-

Здравоохранение

PSL

-

VDC
0.0%

Недвижимость

PSL

-

VDC

-

Технологии

PSL

-

VDC

-

Коммунальные услуги

PSL

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с ^SP500TRPSL с SPYPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

PSL vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.10

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.23

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.13

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

0.28

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PSL и VDC

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-34.24%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-9.28%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-11.78%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-16.55%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-25.31%

-9.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-8.52%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-3.73%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.49%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и VDC

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.09%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.76%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.36%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

13.13%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

14.64%

+1.86%

Сравнение комиссий PSL и VDC

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и VDC

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VDC в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.17%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

PSL and VDC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.09%) compared to PSL (3.29%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, PSL leads with 7.88% vs 7.59% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSL has performed better with a 7.88% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

VDC has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.84% for PSL.

PSL is categorized as Momentum, while VDC is Consumer Staples Equities. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор