PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с USD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 8.16%/yr vs 61.02%/yr for USD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности PSL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%. За последние 10 лет акции PSL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 8.16% против 61.02% соответственно.

PSL

1 день
1.50%
1 месяц
-0.21%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.53%
1 год
0.59%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.16%

USD

1 день
-12.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
84.65%
6 месяцев
79.76%
1 год
206.76%
3 года*
114.28%
5 лет*
63.13%
10 лет*
61.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		10.74%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		84.65%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between PSL and USD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.48

The correlation between PSL and USD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSL и USD

Секторы
PSL
USD

Потребительский защитный сектор

86.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

1.8%
26.0%

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PSL
86.3%
USD

-

Потребительский циклический сектор

PSL
10.6%
USD

-

Финансовые услуги

PSL
1.8%
USD
26.0%

Промышленность

PSL
1.4%
USD

-

Сырьевые материалы

PSL

-

USD

-

Коммуникационные услуги

PSL

-

USD

-

Энергетика

PSL

-

USD
0.0%

Здравоохранение

PSL

-

USD

-

Недвижимость

PSL

-

USD

-

Технологии

PSL

-

USD
26.3%

Коммунальные услуги

PSL

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

PSL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
3.06

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.94

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

6.54

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

18.16

-18.06

PSL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSL и USD

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-88.63%

+47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-31.80%

+18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-64.46%

+50.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-77.85%

+58.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-77.85%

+43.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-14.69%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-32.29%

+26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

11.44%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и USD

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 4.42%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

34.07%

-29.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

54.13%

-44.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

67.96%

-54.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

77.73%

-62.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

69.83%

-53.31%

Сравнение комиссий PSL и USD

PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и USD

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.76%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PSL and USD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.07%) compared to PSL (4.42%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.02% vs 8.16% for PSL. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.02% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

PSL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.25% for USD.

PSL is categorized as Momentum, while USD is Leveraged Equities. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор