PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSL с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSL returned 7.82%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PSL charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности PSL и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 7.82% против -11.98% соответственно.

PSL

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.19%
1 год
-0.52%
3 года*
9.49%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.82%

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSL и UCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		8.95%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Correlation

The correlation between PSL and UCO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.21

The correlation between PSL and UCO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с IYKPSL с FALN
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

PSL vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.03

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.39

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.34

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

6.32

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.03

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.17

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.34

+0.89

Просадки

Сравнение просадок PSL и UCO

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-99.95%

+58.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-34.77%

+21.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-50.38%

+36.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-67.24%

+44.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-98.75%

+64.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-99.26%

+92.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-85.49%

+79.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

18.34%

-12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и UCO

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.08%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

20.99%

-17.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

46.57%

-38.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

57.26%

-44.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

59.81%

-44.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

71.35%

-54.86%

Сравнение комиссий PSL и UCO

PSL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и UCO

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSL and UCO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to PSL (3.08%). In terms of maximum drawdown, PSL dropped -41.58% vs UCO's -99.95%.

On 10-year performance, PSL leads with 7.82% vs -11.98% for UCO. On fees, PSL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSL has performed better with a 7.82% return vs -11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

PSL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for UCO.

PSL is categorized as Momentum, while UCO is Leveraged Commodities. PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PSL and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSL и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор