PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PSL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		8.30%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PSL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 7.76% против 7.24% соответственно.

PSL

1 день
0.85%
1 месяц
-7.09%
С начала года
8.30%
6 месяцев
-0.82%
1 год
1.04%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.34%
10 лет*
7.76%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOO
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PSL и SPHD

PSL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PSL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.22

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.41

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.38

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

1.22

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между PSL и SPHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и SPHD

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PSL и SPHD

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-41.39%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-11.33%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-19.50%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-41.39%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.14%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.70%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.67%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и SPHD

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.21%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.91%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.51%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

14.20%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.65%

-1.16%