PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSL с PXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSL с PXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI).

PSL и PXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSL и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSL и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		7.79%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		28.18%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, PSL показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 28.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSL имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции PXI немного впереди с 8.01%.

PSL

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
7.79%
6 месяцев
-0.71%
1 год
-0.19%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.24%
10 лет*
7.71%

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FSTAPSL с IYKPSL с VOO
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с VDEPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с FENY

Сравнение комиссий PSL и PXI

И PSL, и PXI имеют комиссию равную 0.60%.

PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF

Доходность на риск

PSL vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSL c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLPXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.21

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.60

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.71

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

6.40

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSL vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSL на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PXI равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSL и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.21

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.16

+0.39

Корреляция

Корреляция между PSL и PXI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSL и PXI

Дивидендная доходность PSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PXI в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.85%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PSL и PXI

Максимальная просадка PSL за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSL и PXI.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-85.08%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-20.29%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-33.47%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-79.55%

+44.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.96%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-29.65%

+23.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

5.42%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSL и PXI

Текущая волатильность для Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) составляет 3.86%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.58%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

15.33%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

27.62%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

34.09%

-18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

37.30%

-20.81%